Risk Manager Liquidité (H/F) – Structural Balance Sheet Risk Department

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Au sein de la filière Risk supervisé par le CRO (« Chief Risk Officer »), membre du Comité de Direction de Natixis, vous intégrez le département SBSR (« Structural Balance Sheet Risk ») qui couvre la supervision des risques structurels de bilan (principalement risque de liquidité, risque de taux & spread de crédit du Banking Book, risque de change structurel & autres ratios réglementaires).

Au sein de SBSR le « Structural Risk Office » (« SRO ») est en charge de la seconde ligne de défense relative aux risques structurels de bilan aux bornes de la gestion financière et des grandes lignes métiers de la banque.

Les missions du SRO consistent à :

• Evaluer l’appétit au risque de la banque pour les risques structurels de bilan et définir/approuver des limites.
• Réaliser une évaluation indépendante du profil de risques structurels de bilan et analyser l’adéquation du dispositif de premier niveau de gestion des risques de la Gestion Financière (gouvernance, méthodes etc.).
• Mener des études diverses sur les risques structurels (conventions d’écoulement, options implicites, IRRBB, CSRBB etc.) et des analyses ponctuelles (nouveaux produits ou activités, environnement de marché etc.).
• Produire des états de risques structurels de bilans au Senior management et représenter la fonction risque dans les Comités ALM/Trésorerie/Buffer de liquidité/CRM/CCN etc...
• Réaliser des contrôles permanents de second niveau sur les indicateurs de risques structurels
• Assurer la production des états de risques de suivi de limites produits par SRO
• Articuler la fonction SRO Natixis Head Office avec les fonctions équivalentes des plateformes locales et des filiales/succursales le cas échéant ainsi qu’avec le Groupe BPCE et garantir la cohérence et l’homogénéité des dispositifs.
• Rédiger et mettre à jour le corpus documentaire (chartes, politiques, procédures) de la fonction.
• Assurer une veille de la conformité du dispositif d’encadrement avec les exigences réglementaires.

JobDescription

Dans ce cadre, vous travaillez en coordination avec les équipes ALM, trésorerie, Gestion du Buffer de liquidité, ratios prudentiels, les métiers opérationnels pour revoir et développer le dispositif de gestion des risques structurels de bilan.

Plus particulièrement au sein de l’équipe SRO vous suivez au quotidien le risque de liquidité et vous réalisez l’analyse, la revue, l’amélioration du dispositif de suivi des risques de liquidité. Sur le volet liquidité, et en fonction des priorités du département, vos principales missions consistent à :

• Réaliser l’actualisation et l’amélioration du dispositif d’appétit aux risques (RAF/ILAAP) dont cartographie des risques, évaluation de la matérialité, définition, calibrage des métriques de risques.
• Préparer les contributions aux différents comités de suivi des risques, au comité ALM, de trésorerie, des risques de marché, au des risques et dans le tableau de bord consolidé des risques.
• Analyser et formaliser les opinions du département lors de la mise en place de nouveaux produits CNP/CTE, et de transactions exceptionnelles one-off.
• Réaliser la revue contradictoire du CFP (plan de financement d'urgence), son organisation, sa gouvernance, les indicateurs d’alerte avancés, la stratégie de deleveraging
• Evaluer et faire évoluer le dispositif de gestion du risque de liquidité (Stress de liquidité, Projection des cash-flows et conventions ALM, liquidité Intra-journalière, risque de refinancement, empreinte de marché, risque de concentration, risque sur appels de marge – IM,VM, Substitution-, Risque Hors-bilan, de signature, calibration de la réserve de liquidité, stratégie de circulation de la liquidité en devise, gestion des restrictions de transfert, risque de step-in, risque d’optionalité, COF, FVA, Emissions structurées).
• Réaliser des business review horizontales (couvrant tous les risques structurels dont liquidité) permettant d’évaluer le profil de risque des lignes de métier et faire évoluer le dispositif de gestion des risques.
• Concevoir, mettre en œuvre et maintenir le cadre de limite de risque (processus de délégation et d'escalade). Réaliser la revue annuelle du cadre de limites.
• Assurer la production des états de suivi de limites (quotidien, mensuel, trimestriel), escalader si besoin les dépassements, suivre les plans de remédiation.
• Concevoir, mettre en place et maintenir des outils tactiques de suivi des risques.
• Mettre à jour la documentation du département (Chartre, Politique, Procédure, mode opératoire).
• Préparer et formaliser la réponse aux différentes demandes des régulateurs ECB, FED (préparation de notes, support de comité).
• Suivre l’actualité réglementaire et les best-practices relatives au risque de liquidité et formaliser des notes d’information pour le senior